Subskrypcja

Kalkulacja ceny pakietu miesiecznego dostępu do sygnałów systemów FW20 60 min od 15.07.12 2012-07-15 01:59
Zasady kalkulacji:

1. Cena pakietu miesięcznego (30 dni) jest obliczana na podstawie miesięcznej średniej kroczącej teoretycznych wyników „Systemu 1” za ostatnie 3 miesiące. Pierwsza cena jest skalkulowana na podstawie teoretycznych wyników za okres: styczeń – marzec 2011. Następna kalkulacja będzie obliczana na podstawie teoretycznych wyników za okres: luty – kwiecień 2011, itd.

2. Od teoretycznych wyników systemu odejmowane jest 40% na tzw. poślizg systemu. Czym jest poślizg, dlaczego występuje i jak sobie z nim radzić opisane jest w Opisie Systemu.

3. Od tak wyliczonych wyników systemu naliczana jest prowizja w wysokości 25% wartości punktowej wyrażonej w złotych (mnożnik x 10 zł).
   Prowizja stanowi cenę pakietu miesięcznego (30 dni) i jest uaktualniana co miesiąc. Może więc się zmniejszać lub zwiększać, w zależności od skuteczności systemu.

4. Prowizja jest naliczana zgodnie z minimalnymi ustawieniami systemu, który gra maksymalnie dwoma pozycjami z trendem i jedną przeciw zdefiniowanemu trendowi. Użytkownik nie jest zobligowany do gry takimi ustawieniami. Może je zwielokrotnić w zależności od zasobności swojego portfela inwestycyjnego. Musi jednak brać pod uwagę to, że zwielokrotnienie maksymalnej wielkości pozycji powoduje również zwielokrotnienie ewentualnego Draw Downu systemu. Szczegóły ustawień systemu i statystyki dla ustawień minimalnych można znaleźć w Opisie systemu.

5. Szczegóły miesięcznej kalkulacji są dostępne w załączonym pliku na dole notki. Plik z kalkulacją.

Omówienie miesiąca – czerwiec 2012

Czerwiec był miesiącem wzrostowym o umiarkowanej zmienności w obrębie godzinowej świecy. Maksima miesiąca osiągnięto 15.06 na poziomie 2256 pkt (seria czerwcowa), minima zaś 01.06 ba poziomie 2024 pkt. Od 8.06 kurs znajdował się powyżej średniej EMA 240, i nie zszedł pod nią nawet po zmianie serii kontraktów przy 90 pkt bazie

Miesiąc rozpoczął się na poziomie 2065 pkt, a zakończył się na poziomie 2203 pkt, już na nowej serii. Miesięczny wzrost wyniósł więc 138 punktów i prawie odrobił straty majowe. Pisze prawie gdyż sporo wzrostu „zabrała” zmiana serii.

Trudno jednak być zadowolonym z dokonań byków. Wzrost został wygenerowany nie poprzez akumulacyjne zakupy ale poprzez szybki, kilkudniowy rajd na małym obrocie przed samym zamknięciem serii. Wg mnie świadczy to o spekulacyjnej zagrywce pod wysokie zamknięcie czerwcowej serii kontraktów, a nie o chęci inwestycji w dłuższym terminie.

Zmienność mierzona wskaźnikiem ATR(21 była stabilna przez cały miesiąc z jednorazowym, sztucznym skokiem w połowie miesiąca wywołanym zmianą serii. Utrzymywała się na poziomie pomiędzy 12 – 14 pkt, co należy uznać za górną granicę przy której systemy pracują z niedużym poślizgiem. Już jednak i przy takiej zmienności zdarzały się sytuacje o jego większej wartości niż zakładana tolerancja +- 3 pkt przy sygnale systemów.

Takie warunki należy uznać za dość trudne dla systemów zbudowanych na świecach HEIKIN-ASHI .

Poślizg w analizowanym okresie aż 6 razy przekroczył 3 pkt. Na szczęście w 2 przypadkach pozycje powinny zostać zamknięte po wyższej cenie przez stop loss, a w 3 przypadkach poślizg był z korzystny dla graczy, gdyż cena na zamknięciu świecy sygnalnej była wyższa od ceny sygnału. Pomimo to utrudniał on składanie zleceń.

Na szczęście lipiec ponownie cechuje się niższą zmiennością, która nie przekracza 11 pkt, więc nie sugeruję zmiany tolerancji na wyższą.

Po doskonałym maju, czerwiec niestety należał do słabszych miesięcy jeżeli chodzi o skuteczność systemów. Powodem były straty przy konsolidacji na początku miesiąca oraz wystopowanie obu systemów przed jedynym sensownym ruchem wzrostowym w drugim tygodniu miesiąca. Przypominam, że wystopowane systemy nie zajmują ponownie pozycji w danym kierunku, zanim wcześniej nie pojawi się sygnał odwrotny. To spowodowało, że ten jedyny sensowny ruch spędziły one w pozycji neutralnej.

W drugiej części miesiąca systemy próbowały odrabiać straty ale i tak miesiąc, odliczając prowizje od transakcji, jest na minusie.

Początek lipca wygląda na szczęście nieco lepiej. Nie ma szału, ale systemy mają odpowiednio 134 pkt i 153 pkt na koncie plus zajętą pozycję długą, która nieźle rokuje. Przy dobrych wiatrach wylądujemy z rezultatem w okolicach średniej miesięcznej.

Skuteczność na tle poprzednich miesięcy

System 1 uzyskał w czerwcu 48 pkt brutto (nie uwzględniając prowizji). Wynik kształtuje się dużo poniżej średniej za 42 miesiące, która obecnie wynosi 323 pkt. Wyniki czerwca obniżył więc średnią o 7 pkt. Szczegółowe wyniki wszystkich 42 miesiące poniżej:

System 3 uzyskał w czerwcu 51 pkt brutto (bez prowizji), ale w to wlicza się również sztuczny zysk na zajmowanej pozycji przy zmianie serii. Odejmując ten sygnał, wynik oscylowałby wokół zera. Jest to wynik dużo poniżej średniej długookresowej, która za 42 miesiące wynosi obecnie 316 pkt. Wynik obniżył średnią o 6 pkt. Szczegółowe wyniki wszystkich 42 miesięcy prezentuje tabela poniżej:

Wycena abonamentu na kolejny okres (od 15 lipca 2012)

Z kalkulacji ceny wypada marzec 2012, a wchodzi bardzo słaby czerwiec 2012. Ten słaby wynik pozostanie z nami przez 3 miesiące. Cena abonamentu miesięcznego od 15 lipca wyniesie 338 zł.

Wynik kalkulacji znajduje się w pliku ZIP na końcu dokumentu

Pozostałe uwagi

Bezpłatna faza testowa powiadomień SMS potrwa do września 2012. Po okresie testowym i wyeliminowaniu ewentualnych błędów powiadomienia SMS będą dodatkowo płatną usługą przy zakupie pakietu sygnałów. Koszt dodatkowej usługi wyniesie 10 zł brutto miesięcznie. Jest to ekwiwalent 40 SMSów po 0.25 gr każdy. Cena jest skalkulowana niemal po kosztach, które ponoszę. Usługa będzie opcjonalna.